基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2016年10月25日重要提示基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同，于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。基金产品概况基金简称华泰柏瑞上证红利ETF交易代码510880基金运作方式交易型式基金合同生效日2006年11月17日报告期末基金份额总额259,175,703.00份投资目标紧密标的指数，追求偏离度和误差的最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。业绩比较基准上证红利指数风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，上证红利指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ）1.本期已实现收益9,404,780.632.本期利润 46,903,501.233.加权平均基金份额本期利润0.18904.期末基金资产净值663,841,193.335.期末基金份额净值2.561注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、本基金于2007年1月10日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0.65527799。期末还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买红利ETF后的实际份额净值变动情况。 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月8.29%0.77%6.18%0.79%2.11%-0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：图示日期为2006年11月17日至2016年9月30日。管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期柳军本基金的基金经理、指数投资部总监2009年6月4日-15柳军，15年证券（基金）从业经历，复旦大学财务管理硕士，2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月起加入本公司，历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。龚丽丽本基金的基金经理2015年6月3日-5年上海交通大学数学系硕士。2011年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部研究员、基金经理助理。2015年6月起任华泰柏瑞上证红利交易型式指数证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合进行审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常和分析评估。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。异常交易行为的专项说告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。报告期内基金投资策略和运作分析从三季度回看，2016全年市场处于低风险偏好，追逐低风险、具有稳定投资回报的资产标的。也正因此，三季度作为A股集中分红期，高分红送转组合的超额收益显著。7-8两个月份，上证红利指数上涨8.63%（全收益指数涨幅10.65%），同期沪深300上涨5.51%，中证500上涨5.07%，创业板指下挫-1.62%。三季度中下旬，在订单超预期落地的驱动下，PPP主题相关板块得到市场热捧，涨幅居前。由于市场对于经济好转的悲观预期，尽管宏观数据改善，但市场整体表现偏弱。9月份A股齐跌，其中前期涨幅较小的小盘股跌幅也有所支撑。我们严格按照基金合同的，紧密标的指数、偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计偏离为2.109%，日均绝对偏离度为0.039%，期间日误差为0.098%，较好地实现了本基金的投资目标。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末，本基金份额净值为2.561元，还原后基金份额累计净值为2.914元，本报告期内基金份额净值上涨8.29%，本基金的业绩比较基准上涨6.18%。投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资659,481,196.6399.19其中：股票659,481,196.6399.192基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计5,320,019.250.808其他资产34,048.210.019合计664,835,264.09100.00 注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业47,973,389.387.23C制造业177,941,532.6526.80D电力、热力、燃气及水生产和供应业106,693,823.6316.07E建筑业18,836,844.972.84F批发和零售业16,363,470.112.46G交通运输、仓储和邮政业62,924,827.979.48H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业140,483.360.02J金融业186,853,503.5228.15K房地产业41,753,321.046.29L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计659,481,196.6399.34 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1600507方大特钢4,096,97625,196,402.403.802600104上汽集团1,101,71924,072,560.153.633601398工商银行5,141,00422,774,647.723.434601939建设银行4,022,25320,835,270.543.145600660福耀玻璃1,226,90020,722,341.003.126600183生益科技1,603,89619,888,310.403.007601288农业银行6,323,02219,791,058.862.988601328交通银行3,137,68117,351,375.932.619600036招商银行959,85717,277,426.002.6010601088中国神华1,110,34116,877,183.202.54 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注：本基金本报告期末未持有股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注：本基金本报告期末未持有国债期货。投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开、处罚的。 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同备选股票库之外的。其他资产构成序号名称金额（元）1存出金6,186.022应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,034.505应收申购款-6其他应收款26,827.697待摊费用-8其他-9合计34,048.21 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额244,175,703.00报告期期间基金总申购份额36,500,000.00减:报告期期间基金总赎回份额21,500,000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-填列）-报告期期末基金份额总额259,175,703.00 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况注：无。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无。备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准上证红利交易型式指数证券投资基金募集的文件2、《上证红利交易型式指数证券投资基金基金合同》3、《上证红利交易型式指数证券投资基金招募说明书》4、《上证红利交易型式指数证券投资基金托管协议》5、基金管理人业务资格批件、营业执照6、上证红利交易型式指数证券投资基金的公告存放地点上海市浦东新区民生1199弄证大五道口广场1号楼17层查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线公司网址：华泰柏瑞基金管理有限公司2016年10月25日
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